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银监会新规管控银行衍生工具风险
2016-12-01 00:00
11月28日，银监会发布公告称，为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）》（以下简称《规则》），现向社会公开征求意见。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。同时重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。银监会表示，将根据各界反馈意见，进一步修改完善并适时发布。
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